|
| |
Оценка банковской системы России на современном
этапе |
|
В настоящее время многие российские банки, осознавая важность стратегического управления, разрабатывают собственные концепции развития. В ряде кредитных организаций созданы подразделения, занимающиеся вопросами стратегического управления.
Теории стратегического управления современной производственной (корпоративной) фирмой достаточно полно освещены в зарубежной и отечественной литературе. В меньшей степени разработаны приложения этой теории применительно к банковской деятельности. Наиболее полно эти вопросы рассмотрены в классической работе Дж. Синки-Младшего, где они освещены в теории банковской фирмы .
Система управления кредитным учреждением (банком), в основе которой лежит стратегическое планирование, содержащая действенный механизм согласования текущих и стратегических действий (как неотъемлемый элемент), механизм положительных и отрицательных обратных связей, обеспечивающий контроль за ходом реализации этих решений и возможность их своевременной (т.е. не экстремальной, не форс-мажорной) корректировки, называется системой стратегического управления банком. С точки зрения системного подхода она представляет собой подсистему системы более высокого порядка, а именно банка, имеющую в своей основе набор экономических показателей (входы системы), характеризующие деятельность банка, в результате которой формируются управляющие воздействия (выходы системы), обеспечивающие максимальное приближение к идеальному состоянию (цели) .
Г.С. Панова рассматривает стратегию управления банком во взаимосвязи с тактикой. «… стратегию банка можно определить как цель и методы ее реализации, а тактику как совокупность конкретных средств, приемов и методов достижения цели. Стратегия и тактика между собой тесно взаимосвязаны. Тактика является конкретным средством воплощения в жизнь стратегии» .
Одним из основных показателей, характеризующим стратегию и развитие банка в настоящее время является размер активов. Рассмотрим показатели 20 крупнейших российских банков по размеру активов на 1 января 2008 г. Другим важнейшим показателем является размер капитала; к нему привязана основная масса обязательных экономических нормативов, содержащихся в Инструкции №110-И «Об обязательных нормативах банков». Сравним позиции крупнейших российских банков по размерам активов и собственного капитала (табл. 1).
Табл. 1
Показатели активов и капитала банков в 2007 году
Банк Активы Темпы прироста активов, % Позиция по размеру активов Капитал Прирост капитала, % Позиция по размеру капитала
Сбербанк России 4920097 41,55 1 657337 97,88 1
Банк ВТБ 1496152 94,38 2 350714 174,18 2
Газпромбанк 785753 9,72 3 90449 21,18 3
Банк Москвы 505794 39,97 4 43586 49,24 5
Альфа-банк 477463 37,22 5 49256 27,94 4
Россельхозбанк 475477 101,18 6 29393 52,90 12
Райффайзенбанк 413239 84,84 7 36953 128,36 8
Росбанк 387369 38,38 8 33648 44,52 10
ЮниКредит Банк 355519 47,02 9 34623 67,44 9
Банк Уралсиб 352524 22,32 10 37417 -1,72 7
ВТБ-24 321298 93,69 11 41835 140,01 6
Промсвязьбанк 283531 62,30 12 21593 66,69 17
МДМ-банк 275668 36,61 13 32659 56,55 11
Банк ВТБ Северо-Запад 212255 47,23 14 22351 51,89 15
Номос-банк 180467 88,05 15 19981 112,93 19
Русский стандарт 179322 -0,85 16 25673 54,97 14
УРСА Банк 178561 71,61 17 20954 149,46 18
Петрокоммерц 167402 29,41 18 14198 6,93 23
Ак Барс 155532 52,29 19 22257 5,82 16
Связь-банк 153085 176,13 20 10079 126,13 28
Таким образом, большинство крупнейших банков по размеру активов (18 из 20) являются крупнейшими и по размеру капитала. Размер активов уменьшился только у одного банка. Также у одной КО сократился размер капитала. У большинства банков размер активов и капитала выросли. Темпы прироста активов и капитала у разных банков различный, что позволяет сделать вывод о разных приоритетах стратегического управления банками.
Важным показателем деятельности банка является размер полученной прибыли. Прибыль также является важным источником формирования капитала банка. Показатели рентабельности представляют собой соотношение прибыли и средств ее получения, характеризуют эффективность работы банка – производительность или отдачу его финансовых ресурсов, дополняя анализ абсолютных количественных величин прибыли банка и раскрывая их качественное содержание. Показатели прибыли и рентабельности крупнейших банков представлены в табл. 2
Табл. 2
Показатели прибыли и рентабельности крупнейших банков в 2007 году
Банк Прибыль Позиция по размеру прибыли Рентабель-ность активов Рентабель-ность капитала
Сбербанк России 160220 1 0,033 0,244
Банк ВТБ 25601 3 0,017 0,073
Газпромбанк 25776 2 0,033 0,285
Банк Москвы 11331 5 0,022 0,260
Альфа-банк 6061 15 0,013 0,123
Россельхозбанк 5699 16 0,012 0,194
Райффайзенбанк 8222 10 0,020 0,222
Росбанк 5627 17 0,015 0,167
ЮниКредит Банк 8514 9 0,024 0,246
Банк Уралсиб 4724 18 0,013 0,126
ВТБ-24 1200 54 0,004 0,029
Промсвязьбанк 6391 14 0,023 0,296
МДМ-банк 10154 6 0,037 0,311
Банк ВТБ Северо-Запад 7172 11 0,034 0,321
Номос-банк 8960 8 0,050 0,448
Русский стандарт 12017 4 0,067 0,468
УРСА Банк 3504 23 0,020 0,167
Петрокоммерц 2564 30 0,015 0,181
Ак Барс 2416 32 0,016 0,109
Связь-банк 6478 13 0,042 0,643
Расположение банков по размеру прибыли является более дифференцированным, чем позиции по размеру активов и капитала. Ряд крупнейших банков имеют довольно низкие показатели рентабельности.
Одним из важнейших ресурсов коммерческого банка являются вклады населения. Рассмотрим долю вкладов частных клиентов в обязательствах российских банков и их структуру (табл. 3).
табл. 3
Показатели структуры депозитов частных клиентов в 2007 году
Банк Структура депозитов частных лиц по срокам привлечения Доля вкладов в обяз-вах, %
до 90 дней 91–180 дней 180 дней – 1 год 1 год – 3 года свыше 3 лет
Сбербанк России 11,73 2,27 7,76 67,14 11,09 61,99
Банк ВТБ 50,82 0,50 4,53 44,15 0,01 2,95
Газпромбанк 42,86 2,27 5,53 49,25 0,09 12,37
Банк Москвы 21,67 0,97 29,60 40,20 7,56 26,25
Альфа-банк 65,27 7,00 23,84 3,89 0 15,08
Россельхозбанк 16,76 14,67 65,67 2,90 0 5,75
Райффайзенбанк 60,10 4,26 18,03 15,40 2,21 26,48
Росбанк 21,30 0,73 11,71 62,07 4,19 19,81
ЮниКредит Банк 63,81 4,58 5,95 25,30 0,36 9,03
Банк Уралсиб 35,61 4,00 18,45 41,75 0,19 21,93
ВТБ-24 16,68 0,32 4,12 78,82 0,07 62,34
Промсвязьбанк 20,78 2,53 5,05 70,58 1,06 13,25
МДМ-банк 30,25 3,59 15,53 50,63 0 7,84
Банк ВТБ Северо-Запад 52,07 3,62 8,67 35,63 0 20,76
Номос-банк 22,08 2,95 35,75 39,08 0,15 13,74
Русский стандарт 68,09 9,16 22,75 0 0 10,14
УРСА Банк 14,48 15,10 8,74 52,66 9,02 22,54
Петрокоммерц 21,37 0,59 68,69 8,71 0,14 23,18
Ак Барс 42,63 8,69 17,16 31,52 0 18,69
Связь-банк 21,96 0,94 4,82 71,67 0,61 6,5
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что у большинства крупнейших банков вклады населения играют незначительную роль в формировании ресурсной базы: у 5 банков депозиты частных клиентов занимают менее 10% обязательств; у 7 банков – от 10 до 20%; у 6 банков – от 20 до 30%; и только у 2 банков – свыше 60%. Таким образом, среди анализируемой группы кредитных организаций даже отсутствуют банки с долей депозитов в обязательствах от 30 до 60%. 5 из 20 анализируемых банков имеют более 50% депозитов частных клиентов со сроком привлечения менее 90 дней, и только у 7 банков большую часть вкладов физических лиц (свыше 50%) занимают долгосрочные депозиты свыше 1 года.
В настоящее время важным источником формирования ресурсной базы российских банков являются средства нерезидентов. Однако необходимо учитывать, что при ухудшении репутации банка или ухудшения макроэкономической ситуации в стране, привлеченные средства нерезидентов могут быть изъяты досрочно.
Табл. 4
Показатели обязательств банков перед нерезидентами в 2007 году
Банк всего изменение, в % МБК Удельный вес нерезидентов в % в
обяз-вах МБК
Сбербанк России 168883 9 106008 4 70
Банк ВТБ 453288 60 327581 40 83
Газпромбанк 191970 25 104863 28 73
Банк Москвы 117467 53 69922 25 93
Альфа-банк 155186 16 75542 36 68
Россельхозбанк 278382 116 198665 62 97
Райффайзенбанк 160793 89 145334 43 88
Росбанк 117987 15 30139 33 100
ЮниКредит Банк 93670 85 81063 29 74
Банк Уралсиб 84495 48 66903 27 94
ВТБ-24 49746 14 32645 18 65
Промсвязьбанк 104103 66 47788 40 91
МДМ-банк 110624 37 67652 46 80
Банк ВТБ Северо-Запад 24088 -9 6538 13 14
Номос-банк 33146 68 18673 21 48
Русский стандарт 102230 -18 35307 67 98
УРСА Банк 80827 73 34984 51 90
Петрокоммерц 47621 51 11582 31 70
Ак Барс 28814 85 16726 22 85
Связь-банк 21168 944 14283 15 52
У 18 из 20 анализируемых банков отмечается прирост обязательств перед нерезидентами, причем у 2 банков данные обязательства выросли более чем на 100%. Три банка имеют более 50% в структуре обязательств, 6 банков – 33 – 50 %. Большинство МБК российским банкам предоставляют нерезиденты и только у 2 банков кредиты нерезидентов составляют менее 50% от привлеченных МБК. Это свидетельствует о слабом развитии российского рынка МБК.
Рассмотрим показатели кредитных вложений крупнейших КО в небанковский сектор (табл. 5).
Табл. 5
Показатели кредитов небанковскому сектору в 2007 году
Банк Кредиты НБС-нетто Изменение, % Кредиты в % к активам Структура кредитов НБС-резидентам
предприя-тиям и ИТД физ. лицам
Сбербанк России 3847067 52,06 78,19 75,18 24,18
Банк ВТБ 789091 107,16 52,74 91,12 0,03
Газпромбанк 402328 34,62 51,20 91,47 8,53
Банк Москвы 321589 36,74 63,58 75,43 22,74
Альфа-банк 353736 46,70 74,09 84,90 14,97
Россельхозбанк 287143 86,48 60,39 84,86 15,13
Райффайзенбанк 277811 95,19 67,23 75,68 23,17
Росбанк 225836 44,60 58,30 53,07 43,70
ЮниКредит Банк 242820 65,27 68,30 80,28 19,65
Банк Уралсиб 199737 34,40 56,66 69,63 30,25
ВТБ-24 244545 105,26 76,11 41,91 57,30
Промсвязьбанк 202559 81,17 71,44 83,36 16,64
МДМ-банк 161337 22,10 58,53 78,15 21,85
Банк ВТБ Северо-Запад 142616 49,85 67,19 89,95 8,70
Номос-банк 121566 87,53 67,36 93,34 6,66
Русский стандарт 126665 -9,71 70,64 11,75 88,25
УРСА Банк 116192 78,68 65,07 49,98 50,02
Петрокоммерц 105889 17,52 63,25 91,68 8,30
Ак Барс 109662 57,82 70,51 82,29 17,14
Связь-банк 85610 219,44 55,92 96,32 3,50
Большинство крупнейших банков в 2007 г. нарастили объемы кредитных вложений, причем у 3 из 20 КО портфель кредитов вырос более, чем в 2 раза. Сокращение кредитного портфеля наблюдается только у одного банка из числа анализируемых. У всех банков кредиты занимают более 50% активов, у 6 из 20 банков кредиты занимают более 70% активов, что свидетельствует о том, что они проводят агрессивную кредитную политику. У 11 банков из числа анализируемых в структуре кредитного портфеля НБС-нерезидентов более 80% занимают кредиты предприятиям и ИТД. Только у одного банка более 90% кредитного портфеля занимают кредиты физическим лицам.
Важным показателем качества управления кредитным портфелем является уровень просроченной задолженности (табл.6).
Табл. 6
Показатели просроченных кредитов небанковскому сектору в 2007 году
Банк просроченные кредиты НБС-резидентам Изменение, % Доля просроченных кредитов в кредитах резидентам в %
предприятиям и ИТД физ. лицам
Сбербанк России 39552 36,92 1,05 0,91
Банк ВТБ 12579 12,76 2,10 19,61
Газпромбанк 2725 41,44 0,76 0,11
Банк Москвы 2731 67,93 0,11 3,59
Альфа-банк 5319 262,38 0,18 10,13
Россельхозбанк 2342 139,71 0,84 0,56
Райффайзенбанк 3311 743,42 0,66 2,98
Росбанк 6232 86,84 0,44 4,86
ЮниКредит Банк 859 138,22 0,05 1,62
Банк Уралсиб 6114 70,27 2,78 3,48
ВТБ-24 1749 258,52 0,83 0,62
Промсвязьбанк 1033 180,88 0,42 1,15
МДМ-банк 2654 63,50 0,96 4,39
Банк ВТБ Северо-Запад 428 45,25 0,17 1,58
Номос-банк 441 -84,93 0,35 0,56
Русский стандарт 27168 77,71 4,49 19,69
УРСА Банк 3354 90,33 0,52 4,97
Петрокоммерц 1015 -6,37 1,07 1,01
Ак Барс 1041 21,68 0,77 1,65
Связь-банк 216 15,03 0,23 1,24
Данные таблицы показывают, что у большинства анализируемых банков (18 из 20) произошло увеличение просроченной задолженности. Однако с позиции стратегического управления важно, чтобы темп прироста просроченной задолженности был ниже прироста кредитного портфеля в целом. Исходя из данного критерия, анализируемые банки можно разделить на две группы. К первой группе отнесем КО, где темп прироста кредитного портфеля выше темпа прироста просроченной задолженности (7 из 20), ко второй группе – банки, где наблюдается обратная тенденция (13). Если сравнивать долю просроченной задолженности предприятий, ИТД и физических лиц, то можно отметить, что у большей части анализируемых банков (15 из 20) уровень просроченной задолженности выше среди второй группы клиентов.
В результате проведенного анализа деятельности 20 крупнейших российских банков можно сделать следующие выводы:
1. Основными стратегическими задачами крупнейших банков является удержание или достижение определенной позиции по размеру активов и капитала.
2. Ряд крупнейших банков стремится увеличить размеры бизнеса и захватить долю на рынке даже в ущерб прибыльности.
3. Большинство крупнейших банков стремится к универсализации и диверсификации бизнеса.
4. Крупнейшие банки сильно дифференцированы по доле вкладов частных клиентов в обязательствах, что говорит о слабой конкуренции на этом рынке. Важной проблемой российских банков являются короткие сроки привлечения вкладов. Большинство крупнейших КО не могут использовать вклады населения в качестве ресурса для долгосрочного кредитования (проектного финансирования, ипотечного кредитования и т.д.).
5. Важным направлением стратегического управления банками должно стать определение доли обязательств нерезидентов в общем объеме обязательств. Почти у половины из числа проанализированных банков средства нерезидентов занимают более 1/3 обязательств. Необходимо учитывать, что в случае ухудшения репутации банка или макроэкономических условий может привести к оттоку данных средств.
6. Основная часть активов (более 50%) у всех проанализированных банков размещена в виде кредитов небанковскому сектору, что свидетельствует о проведении ими активной кредитной политики. Кредитный портфель большинства банков слабо диверсифицирован по категориям заемщиков (предприятия, ИТД и частные клиенты), что может привести к росту кредитного риска.
7. У большинства крупнейших банков темп прироста просроченной задолженности выше темпа прироста кредитного портфеля в целом. Это свидетельствует о рискованной кредитной политике, проводимой данными КО. Если сравнивать политику в области кредитования предприятий и частных клиентов, то в последнем случае в большинстве банков кредитный риск выше.
Повышению эффективности деятельности российских банков будут способствовать диверсификация бизнеса с целью снижения кредитного, рыночного риска и риска ликвидности, а также отнесение к целевым ориентирам развития не только количественных (размер активов, капитала, кредитного портфеля и т.д.), но и качественных показателей (например, рентабельность активов, капитала, уровень просроченной задолженности).
Похожие рефераты:
|
|
Дипломные работы 
